報(bào)告人：潘家柱教授

報(bào)告時(shí)間：2024年11月22日（星期五） 上午10:00-12:00

報(bào)告地址：數(shù)學(xué)與信息學(xué)院201報(bào)告大廳

報(bào)告摘要：We propose a spatial threshold GARCH-type model for dynamic spatio-temporal integer-valued data.  The network structure in data is used to simplify parameterization in modelling process. The proposed model can capture the asymmetric property in dynamics of the data by adopting a threshold structure. We assume the conditional distribution is Poisson distribution. The asymptotic theory of maximum likelihood estimation (MLE) for the spatial model is derived when both sample size and network dimension are large. We obtain asymptotic statistical inferences via investigation of the weak dependence of components in the model and application of limit theorems for weakly dependent random fields. Real data examples and simulation studies are presented to support our methodology.

報(bào)告人簡(jiǎn)介：潘家柱,曾任北京大學(xué)金融數(shù)學(xué)系教授和博士生導(dǎo)師,，并在倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院（LSE）從事過(guò)兩年的研究工作，現(xiàn)在英國(guó)Strathclyde大學(xué)任教,。主要研究方向?yàn)闀r(shí)間序列分析,、金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和風(fēng)險(xiǎn)管理。他在Journal of Econometrics,，Econometric Theory,，Econometrics Journal，Biometrika,，Journal of Time Series Analysis等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的頂級(jí)雜志上發(fā)表論文多篇,，并應(yīng)邀為多個(gè)國(guó)際權(quán)威雜志的審稿人。

潘家柱教授與程士宏教授等人一起獲得2002年教育部提名國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)自然科學(xué)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng),。他曾是2008年第7屆世界概率統(tǒng)計(jì)大會(huì)(新加坡)時(shí)間序列分組的主持人之一, 2010年世界計(jì)算統(tǒng)計(jì)大會(huì)(COMPSTAT 2010, 巴黎)邀請(qǐng)報(bào)告人和分組主持人,。他的研究工作受到英國(guó)愛(ài)丁堡皇家學(xué)會(huì)和中國(guó)國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)的基金資助。

歡迎廣大師生參加,！